Home / آموزش / ضریب بتا سهام و رابطه ی آن با ریسک
ضریب بتا سهام چیست و رابطه آن با ریسک

ضریب بتا سهام و رابطه ی آن با ریسک

ضریب بتا سهام چیست و رابطه آن با ریسک

ضریب بتا سهام و رابطه ی آن با ریسک:

ضریب یا عامل بتا وسیله‌ای است برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار.

اگر بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن درست مطابق حرکت بازار خواهد بود.

در صورتی که اگر بتای سهمی ۲ باشد، افزایش و کاهش قیمت آن دو برابر خواهد بود.

ضریب بتا سهام و رابطه ی آن با ریسک

ضریب یا عامل بتا وسیله‌ای است برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار.

اگر بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن درست مطابق حرکت بازار خواهد بود.

در صورتی که اگر بتای سهمی ۲ باشد، افزایش و کاهش قیمت آن دو برابر خواهد بود.

برای مثال، هنگامی که بازار ۱۰درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند،

قیمت این سهم ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و زمانی که بازار ۱۰ درصد سقوط می‌کند، قیمت این سهم ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

در دانش مالی بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک سرمایه‌گذاری یا

مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی، نسبت به ریسک کل بازار.

بتا معمولا با استفاده از بازده های ساده و سری های زمانی قیمت گذشته محاسبه میشود.

 رابطه ریسک و ضریب بتا

سهم های با بتای بالا ریسکی‌تر هستند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند

و سهم های با بتای پایین ریسک کمتر و درنتیجه بازدهی کمتری هم خواهند داشت.

بتای صفر تا یک نشان میدهد که سرعت رشد یا افت سهم، کمتر از میانگین کل بازار و البته هم‌سو با آن است.

همچنین سهمی که بتای صفر دارد، در جهت عکس بازار حرکت می‌کند.

از سوی دیگر چنانچه بتای سهام شرکت کوچکتر از صفر یا منفی باشد، بازده آن بطور متوسط با کل بازار حرکت نخواهد کرد.

در واقع ارزش سهام دارای بتای منفی بطور متوسط در جهت عکس ارزش سبد سهام

حرکت می کند و در نتیجه ریسک کلی سبد را کاهش می دهد.

About admin

Check Also

نمودار جریان نقدینگی حقیقیها در بورس تا ۲۴ اردیبهشت

نمودار جریان نقدینگی حقیقیها در بورس تا ۲۴ اردیبهشت : امروز سه راند متفاوت در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *